Цель спуфера — манипулировать мнением трейдеров, заставляя их двигать цену в нужную сторону. Чтобы установить реальный денежный оборот, необходимо на сайтах бирж уточнять, сколько в одном лоте содержится акций. Чтобы установить фактический денежный оборот в кластере необходимо проторгованный объем умножить на цену и затем умножить на 10.

Агрегаторы ликвидности в криптомире

Риск непостоянной потери – ключевой риск в майнинге ликвидности. Он возникает из-за волатильности активов, вложенных в пул. После добавления ETH в пул, биржа продает монеты за USDT. Допустим, мы вложили 1 ETH – биржа продасть 0,5 ETH за USDT по рыночному курсу. Вознаграждение начисляется на две доли – «чистые» 0,5 ETH и эквивалент в USDT.

Что такое ликвидный стейкинг (LSD) или как Ethereum с помощью этой технологии увеличит свою капитализацию в разы?

О том, что позиция находится в диапазоне и активна, сигнализирует метка «В диапазоне». Мы добавили ликвидность на бирже Uniswap и теперь будем получать доход от комиссий с каждого свопа при условии, что цена ETH по отношению к UNI находится в пределах выбранного нами диапазона. Для выбранного нами пула ликвидности чаще всего выбирают 0,3%, но мы можем установить другое значение.

Виды и коэффициенты ликвидности

Высоие значения необязательно указывают на то, что биржевые стаканы (таблицы лимитных заявок) заполнены. Однако это точно говорит о большом количестве покупателей и продавцов на конкретном рынке. Если она высокая, то это означает, что сделки купли и продажи совершаются часто, а разница между максимальной ценой за покупку и минимальной за продажу – спред – небольшой. Для рядовых пользователей это наиболее выгодно, поскольку позволяет быстро осуществлять сделки по цене, максимально близкой к рыночной. Понятие ликвидности применимо как к персональным активам, например, банковским депозитам, личной недвижимости или драгоценностям, так к имуществу и активам компании.

Пример торгов неликвидной акции ПАО «ГАЗ-сервис» на Московской бирже. Чтобы определить величину спреда, необходимо работать с биржевым стаканом в торговом терминале. В трейдинге существует правило — торговать только ликвидные ценные бумаги.

В таблице представлены типичные состояния крипторынка и условия для возникновения ловушки ликвидности. Это экономическая ситуация, когда все копят деньги вместо того, чтобы инвестировать или тратить их. Ловушка ликвидности происходит во времена, когда экономика падает. Люди не хотят тратить деньги, поэтому просто держат наличные.

Также важно иметь достаточное количество лимитных ордеров в биржевом стакане для исполнения сделок трейдерами. Для инвесторов предоставление ликвидности может быть прибыльным. Протоколы стимулируют поставщиков ликвидности с помощью вознаграждений в виде токенов. Ликвидность — важный фактор перед покупкой и для облигаций. Применительно к торговле облигациями ликвидность — относительное понятие и зависит от того объема ценных бумаг, с которым имеет дело инвестор, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Игорь Галактионов. Показатель демонстрирует, насколько ликвидные средства компании покрывают ее краткосрочную задолженность.

В трейдинге ликвидность играет более важную роль, нежели на потребительском рынке. В биржевой торговле, ликвидность – это возможность быстро купить или продать актив по рыночной цене (или близкой к рыночной), не влияя на саму цену. Ликвидность важна на всех рынках (акциях, криптовалютах, Forex) для всех типов торговли (скальпинг и дейтрейдинг, свинг-трейдинг и т. д.). Запуск спотовых ETF в США положительно повлиял на ликвидность книги ордеров биткоина и способность торговаться по стабильным ценам. На 19 февраля глубина рынка криптовалюты на 33 централизованных биржах выросла до $539 млн.

Если волатильности на биткоине не видно, значит она спустилась ниже по списку в альткоины либо шиткоины. Если волатильность и объемы дошли до дна (мемкоины, игровые токены, скам и фантокены), цикл окончен, и следом вы увидите массовый исход из крипты в доллар. Когда волатильность и объемы оказываются на дне, на носу новый цикл роста по вышеуказанному маршруту. Также Curve Finance вознаграждает держателей активов каждый раз, когда участники рынка совершают сделки. За каждую транзакцию поставщик ликвидности может получать комиссию в размере 0,04%, а также процент по займам от Compound. Что ж, ответ кроется в программах стимулирования, предоставляемых биржами Defi.

• Ликвидность в DeFi обычно выражается в терминах “общей заблокированной стоимости” (TVL) , которая измеряет, сколько криптовалюты доверено протоколам.
• Обмены с поддержкой AMM Uniswap , Bancor в основном регулируются смарт-контрактами, которые управляют пулами ликвидности.
• Ликвидность — это возможность быстро продать актив по цене, близкой к рыночной.
• Чтобы найти максимальное скопление объема — добавьте в платформе ATAS индикатор вертикальных объемов — Volume (как торговать по объемам).
• В списке доступных активов DEX-биржи Uniswap представлены подтвержденные платформой монеты и токены, которые пользователи обменивают безопасно.
• Как правило, характер ликвидности бумаги не меняется со временем.

Токены UNI доступны на крупных централизованных и децентрализованных биржах. Полный список можно найти на соответствующей странице CoinMarketCap. Наша доля в пуле составляет 10%, поэтому, если захотим вывести активы сейчас, то в нашем кошельке появятся ~0,7 ETH и ~ 1414 USDT, то есть сумма составит около $2828. Если бы мы просто холдили ETH и USDT в кошельке, то сумма в портфеле составила бы $3000. При расчете доли в пуле мы не учли комиссии, однако, вероятнее всего, даже с учетом этого итоговая сумма все равно вышла бы меньше. Но на уровне протокола Uniswap обмен устроен немного сложнее — эта часть скрыта от обычного пользователя, хотя все проверяется через обозреватель блокчейна.

Вместо этог, AMM рассчитывает новую цену актива в паре, и трейдер получает или передает активы по этой цене. На децентрализованных криптовалютных биржах (DEX) роль маркет-мейкера выполняет AMM – автоматизированный протокол. Это алгоритм, цель которого – исполнять заявки трейдеров средствами из пула ликвидности. Если вы хотите продать биткоин на сумму $1 млн, а ордеров на покупку, близких к текущему рыночному курсу, имеется только на $500 тыс., то вы продадите часть своих биткоинов по более низкой цене.

До начала и в начале бычьего цикла, всю ликвидность в себя впитывает биткоин, что логично. Это значит, что доллар перетекает в главную криптовалюту. В отличие от Uniswap, Curve размещает активы на Compound, когда они не торгуются.

Рассказываем, что такое майнинг ликвидности и как он работает на бирже. Рассматриваем риски, связанные с майнингом ликвидности на Bybit. Для внесения депозита на сервис достаточно подключить к нему Ethereum-кошелек. Ликвидность нужна Curve Finance, чтобы формировать стоимость токенов. У сервиса есть управляющий токен CRV, который обеспечивает ликвидность за счет торговли стейблкоинами.

Обычно, если встречается айсберг, то размер его, как правило, оказывается большим (иначе скрывать его нет смысла). Наткнувшись на айсберг, инвесторы понимают, что встретили внушительное встречное предложение и будут активно вливать ликвидность пока айсберг не “всплывет полностью”. Чтобы понять, какая ликвидность в акции наблюдается в среднем, достаточно открыть кластерный график (что такое кластерный график), в котором видно прошедшие по рынку покупки и продажи. Если есть возможность отслеживать стакан лимитных заявок на торговлю неликвидной акцией, то вы заметите, как в стакане с одной из сторон нет встречного желания. Другая сторона может ждать исполнения своих заявок длительное время, пока не появится какой-нибудь контрагент.